主观交易和量化交易有哪些困难点?-股迷之家
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主观交易和量化交易有哪些困难点?

主观交易的最大难点是交易员的情绪波动或人性,那量化交易的最大难点是什么?

1)98%的算法寿命很短。它们会一直工作,直到不起作用为止,然后您必须花费更多的时间来修复它们,或创建下一个程序。这是监视,改进和重新发明的连续过程。

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股市交易
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2)量化交易程序中的一个小故障可以触发许多订单,从而导致价格股票的下跌急剧上升。反过来会导致股市产生恐慌和波动性突然垮台或闪电崩盘。

3)算法交易的另一个局限性是算法交易不是通用的,或者简单地说,一种算法不能应用于每种情况,因此,一个人需要不断地监视或更改该算法,因此如果有以下情况,则不能依靠一种算法来进行所有类型的交易者或者她想从算法交易中获利。

4)回测经常被操纵,大多数系统都有所谓的反向测试,您可以看到系统在过去的执行情况。不幸的是,如果它只是在今天做的一个后测,你已经测试了假设场景,你可以坐在电脑前尝试数百种策略,找到一个在过去可以赚大钱的策略。这可能提供了一些保证,但问题是不能确定该方法在未来是否还能继续执行。

5)一个系统或市场突然开始表现得与预期有很大的不同,这可能会给量化交易者带来巨大的损失。

6)创建算法交易操作需要广泛的能力,例如丰富的交易经验,对市场数据和微观结构的了解,设置必要的计算机硬件,软件和网络的能力,策略的概念和定义,编程技巧,风险管理,业务管理,当然还有资本。

作者: 胡立阳

胡立阳,是中国人在华尔街最高职位。是公认的华尔街“股市神童”,他当年在华尔街的客户大多是世界级的大老板,包括硅谷许多的著名电子业大亨。85年底应邀回亚洲服务,在台湾的中央、政治大学教授股票投资学,并担任证券市场发展基金会秘书长,掀起了空前的投资热潮,被媒体尊称为“股市教父”。

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